亚洲汇市24日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高

亚洲汇市24日美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高 更新时间：2011-2-25 10:41:40 　　亚洲汇市24日，受地缘政治担忧推动，美元兑日圆外汇期权走高；基准1个月期美元兑日圆平价期权的隐含波动率报9.30%/10.00%。

综合媒体2月24日报道，亚洲汇市24日，美元兑日圆外汇期权隐含波动率走高，因中东及北非的地缘政治紧张局势导致美元兑日圆跌至逾两周以来的最低水平，并引发了对冲该汇率进一步下跌的需求。

基准1个月期美元兑日圆平价期权的隐含波动率报9.30%/10.00%，纽约汇市23日报9.10%/9.40%。交易商表示，隐含波动率的扩大是因为投资者希望对冲美元兑日圆未来在现货市场的大幅波动。

某大型日资银行期权交易商表示，一位市场人士在隐含波动率为12.45%水平买入一份面值为4亿美元的1年期平价跨式期权，跨式期权在汇率出现大幅波动时获利。

该交易商称，中东的紧张局势引发了现货市场波动可能扩大的猜测。

以下是北京时间10:00的1个月期外汇期权隐含波动率：

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东京汇市 纽约汇市 东京汇市

24日 23日 23日

美元/日圆 9.30%/10.00% 9.10%/9.40% 9.00%/9.70%

欧元/美元 10.90%/11.15% 10.65/11.05% 10.80%/11.05%

欧元/日圆 10.20%/11.20% 10.55% 10.15%/11.15%

3个月期外汇期权隐含波动率

东京汇市 东京汇市

24日 23日

美元/日圆 10.00%/10.60% 9.65%/10.25%

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上述隐含波动率为场外交易市场平价期权的隐含波动率。在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的隐含波动率差为0.25%/0.75%，东京汇市23日为0.00%/0.50%。

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