亚市周二美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走高
亚市周二美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走高
亚市周二美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走高 更新时间：2010-6-16 0:04:48 东京汇市周二，美元兑日圆外汇期权引申波幅小幅走高，但出于全球金融市场信心可能继续回升的预期，投资者寻求削减对冲汇率大幅波动风险的期权，因而预计美元兑日圆外汇期权将在本周晚些时候走低。
基准1个月期美元/日圆平价期权引申波幅报11.80%/12.00%，纽约交易时段周一尾盘报11.45%/12.15%。期权引申波幅上涨主要是因为美元兑日圆在今日前市一度跌至91.41日圆，低于纽约汇市周一尾盘的91.47日圆。
不过一家大型日本银行的期权交易商表示，短期期权的抛盘需求仍然强劲。这表明，很多投资者预计本周剩余时间美元兑日圆不会远离 91.00-92.00日圆区间。
这位交易商认为，鉴于近期公布的经济指标尚未显示出近期金融市场动荡已经冲击全球经济复苏的迹象，因而很多投资者目前似乎预计，股市的大幅振荡趋势将日渐减弱；之后外汇市场波动趋势应当也会随之进一步减缓。
该交易商称，一位市场人士在11.00%的引申波幅水平抛售了隔夜美元看涨/日圆看跌期权，期权执行价为92.00日圆。美元看涨期权指持有者在美元上涨时获利，因此这位市场人士很可能认为，美元无法在今日剩余时间维持住涨势。
以下是格林威治时间0200的1个月期外汇期权引申波幅：
东京汇市 纽约汇市 东京汇市
周二 周一 周一
美元/日圆 11.80%/12.00% 11.45%/12.15% 11.90%/12.60%
欧元/美元 13.05%/14.05% 12.85%/13.85% 13.55%/14.55%
欧元/日圆 17.60%/19.60% 17.65%/19.65% 18.65%/20.65%
3个月期外汇期权引申波幅
东京汇市 东京汇市
周二 周一
美元/ 日圆 12.15%/12.75% 12.25%/13.10%
上述引申波幅为场外交易市场平价期权的引申波幅。
在1个月期德尔塔值为0.25的期权组合中，针对美元看跌/日圆看涨期权的引申波幅差为1.35%/1.85%，东京汇市周一为1.50% /2.00%。
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